策略动态
年初至今管理期货、债券基金、套利策略和股票多空等策略
概括
2021年5月,A股市场整体呈现上涨趋势。 上证综指、Wind A、沪深300指数的收益率分别为4.89%、5.14%、4.06%。 中证全债、中证国债、中证企债月收益率分别为0.62%、0.76%、0.64%。
本月,所考察的私募基金平均收益率为1.25%。 私募产品整体表现最好,平均收益率为4.72%,新三板产品表现最差,平均收益率为-17.59%。 2021年5月7398只长股产品平均收益率为1.22%,最高月收益率达到78.99%,最低月收益率达到-39.67%。
近一季度,新三板产品表现最好,收益率为2.97%,其次是债券基金和套利策略; 管理期货产品在过去六个月中表现最好,收益率为8.04%,其次是宏观策略和股票多头头寸。 今年以来,新三板、管理期货、债券基金、套利策略、多空股票等表现相对较好。
2021年5月,据不完全统计,新增股票长线产品1194只,新增股票市场中性产品15只,新增股票多空产品1只,新增多策略产品34只。 新增期货产品60只,新增债券基金产品28只,新增母基金产品35只,新增宏观策略产品9只期货 股票 债券 基金九八策略官网,新增套利策略产品15只九八策略,新增私募产品3只。 资金平仓方面,据不完全统计,股票长线产品平仓520只,股票市场中性产品平仓26只九八策略,股票多空产品平仓4只,多策略产品平仓44只,管理期货产品平仓34只。被清算。 其中,债券基金产品平仓31只,母基金产品平仓28只,宏观策略产品平仓13只,套利策略产品平仓6只,私募产品平仓15只,新三板产品平仓1只。
1、市场回顾
2021年5月,A股市场整体呈现上涨趋势。 上证综指、Wind A、沪深300指数的收益率分别为4.89%、5.14%、4.06%。 中证全债、中证国债、中证企债月收益率分别为0.62%、0.76%、0.64%。
2、私募股权基金业绩概况
基金回报率的范围为过去一年至少每两周公布一次净值的私募基金。 2021年5月,考察的私募基金平均收益率为1.25%。 私募产品整体平均回报率最高,平均回报率为4.72%,新三板产品平均回报率最低,平均回报率为-17.59%。
本月,除股票策略下的新三板产品和套利策略下的新三板产品外,其余策略均取得了正的平均收益。 7398库存长产品2021年5月平均收益率为1.22%,月收益率最高。 达到78.99%,最低月收益率达到-39.67%。 下图绘制了各策略基金收益分布的箱线图。
下表统计了各类策略基金在不同阶段的回报中位数。 过去一个季度,新三板产品表现最好,收益率为2.97%,其次是债券基金和套利策略; 管理期货产品近六个月表现最好,收益率为8.04%,其次是宏观策略和股票多头。 年初至今,事件驱动类下的新三板策略、管理期货、债券基金、套利策略、多空股票表现相对较好。
由于私募基金净值数据不强制实时发布,本文筛选出至少每两周发布一次净值的基金,计算该基金的最大回撤、波动性、下行风险、夏普比率,以及基于每周频率的最近一年期间的。 诺比、业力比等利润和风险指标,结果如下。
从综合收益风险比来看,套利策略产品表现最好。 策略类别下,基金年化夏普比率中位数为1.31期货 股票 债券 基金,年化索迪诺比率中位数为2.27,年化Karma比率中位数为3.53。 其次是管理期货基金,策略类基金年化夏普比率中位数为1.37,年化索迪诺比率中位数为2.53,年化Karma比率中位数为3.14。
以下为朝阳可持续私募基金2016年以来各策略指数的表现。管理期货策略指数整体表现最好,其次是股票多空指数。
3、各策略表现较好的产品
在过去一年中至少每两周公布一次净值的私募基金中,选取2021年1月至5月各策略表现较好的基金如下。
4.新品上市及清算
4.1. 新产品发布
过去一年,2021/3、2020/12、2021/1新发基金数量较高,单月分别达到2785只、2478只、2435只,2021年5月新发私募基金数量达到1394而已。
2021年5月,据不完全统计,新增股票长线产品1194只,新增股票市场中性产品15只,新增股票多空产品1只,新增多策略产品34只。 新增期货产品60只,新增债券基金产品28只,新增母基金产品35只,新增宏观策略产品9只,新增套利策略产品15只,新增私募产品3只。
4.2. 产品清算
过去一年,2021/3、2020/12、2021/5年度单月清算资金数量较高,分别达到单月770只、743只、722只。 2021年5月,私募清算基金数量达到722只。
2021年5月,据不完全统计,股票长线产品平仓520只,股票市场中性产品平仓26只,股票多空产品平仓4只,多策略产品平仓44只,管理期货产品平仓34只。 、债券基金产品31只、母基金产品28只、宏观策略产品13只、套利策略产品6只、私募产品15只、新三板产品清算1只。
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