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泰达荷银首选企业股票型证券投资基金2007年第三季度
《泰达荷兰银行优先企业股权证券投资基金2007年第三季度报告.doc》由会员共享,可在线阅读。 (8页珍藏版)”九八策略官网,请在德利图书馆——一个通过分享文档赚钱的网站上搜索。
一、《泰达荷兰银行优先企业股票型证券投资基金 2007 年第三季度报告》 一、重要提示 本基金管理人董事会及董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告。 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。 基金托管人中国农业银行已于 2007 年 10 月 19 日按照基金合同的规定审核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告,确保不存在虚假记载、误导性陈述。或重大遗漏。 基金管理人承诺按照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利。 基金过去的表现并不代表其未来的表现。 投资有风险,投资者在做出投资决定前应仔细阅读基金招募说明书。 报告期为2007年7月1日至2007年
2. 9 月 30 日。 本报告中财务信息未经审计。 二、基金产品概述 1、基金名称:泰达姆罗荷兰银行优先企业股票型证券投资基金 2、基金简称:荷兰银行优先 3、基金交易代码: 基金运作方式:契约式开放 5、基金合同生效日期:12 月2006 年 1 月 1 日 六、报告期末基金份额总数:2,214,937,214.17 股 七、基金投资目标:重点投资于行业内的优先企业,分享中国经济的快速增长和自主创新,力争获得长期稳定的资本增值。 8、基金投资策略:基金投资于各行业优先公司并集中持有,充分分享各行业优先公司优势所带来的超额收益。基金采用灵活组合的投资管理模式分配并自下而上九八策略官网,选择当前有前景的行业(如果行业内存在差异)
3、行业将进一步细分),借助泰达荷兰银行的优选企业评级标准,筛选各行业的优选企业,构建股票投资组合。 每个细分行业原则上选取不超过3家企业。 9、基金业绩比较基准:90%新华富时A200指数收益率+10%银行间存款利率。 10、基金的风险收益特征:基金的投资目标和投资策略决定了基金是高风险的证券投资基金,其预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。 11、基金管理人: 12、基金托管人:中国农业银行 三、主要财务指标及基金净值表现 (一)主要财务指标 荷兰银行优先基金本期利润总额为 1,585,030,234.12 元,其中:损益本期公允价值变动 287,887, 62
4、本期利润总额扣除公允价值变动损益后的净额 7.82 元 1,297,142,606.30 元 本期基金份额净利润 0.6845 期末基金资产净值 4,856,918,075.10 基金净值期末份额 2.1928 元 (2)报告期内基金份额净值增长情况 净值增长率及净值增长率标准差 净值增长率 业绩比较基准收益率标准差 业绩比较基准收益率标准差-3个月 46.08% 1.97% 42.69% 1.89% 3.39% 0.08% (三)基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩基准变动情况比较 01至2007年
5、2009年9月30日) 注:根据基金合同规定,本基金建仓期限为自基金合同生效之日起六个月内。 截至报道,日本基金的投资比例已达到基金合同第14条第(3)款。 投资范围;(四)投资组合中规定的比例。 具体比例如下: 1、股票资产占基金资产的8095%; 2、债券资产占基金资产的520%; 3、权证占基金资产的0.3%; 4、资产支持证券占基金资产的0.2%; 一年内政府债券合计比例不低于基金资产的5%; 6、基金投资上市公司股票的比例不超过基金资产净值的10%; 7、基金及基金管理人管理的其他基金 基金持有的一家公司发行的证券之和不超过该证券的10%; 8、中国证监会规定的其他比例限制。 4. 基金管理人报告(一)基金管理人情况
六、简介 陈少平女士,1996年毕业于厦门大学化学工程系,获学士学位。 2002年毕业于新加坡国立大学,获硕士学位。2002年10月任研究员; 2003年10月起在泰达安罗基金管理有限公司工作,历任研究员、泰达银行精选基金经理经理助理、高级研究员; 现任研究部副总经理。 5年证券行业从业经验,拥有证券行业资格和基金行业资格。 史波先生,金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。 1998年至2002年在市场部工作。 在此期间,他在有限公司()从事研究工作。 2002年6月加盟泰达阿姆罗
7、曾任研究部总经理、首席策略分析师。 2004年7月至2005年2月,担任泰达安罗价值优化周期产业证券投资基金(和丰周期基金)基金经理。 2005年2月至2007年6月在股票投资部担任高级投资经理。 2007 年 6 月重新加入,担任投资副总监。 拥有9年基金行业从业经验,拥有基金从业资格。 (二)报告期内基金运作合规守信的说明 报告期内,基金管理人严格遵守相关法律法规和基金合同的约定。 符合人类利益的行为。 (三)报告期内的业绩表现及投资策略 (一)市场回顾及经营分析 三季度市场几乎呈单边上涨。
8、对于大多数个人投资者来说,5.30的经历是买基金而不是自己炒股票。 三季度整个基金行业资产规模大幅增长,基金重仓整体表现抢眼。 次贷风波就发生在那个遥远的地方。 虽然对包括香港市场在内的新兴市场影响很大泰达荷银首选企业股票型证券投资基金,但对国内市场的影响就像是把一块卵石扔进海里,激起的涟漪还不如大海本身。 波浪很大。 经济高速增长、货币坚挺、适度调控带来的中期业绩强劲、盈利预期乐观、资产注入预期以及内外因素导致的流动性充裕是支撑市场走强的主要因素。 三季度,基金抓住了有色金属、房地产、航空、机械等行业的投资机会,但也因研究和决心不够而错失了一些可以把握的投资机会。 (2) 截至2007年9月30日基金业绩
9、基金每股净值为2.1928元。 报告期内每股净值增长率为46.08%,同期业绩比较基准增长率为42.69%。 (三)后市及投资策略已突破4000点、5000点。 大家都在想:中国股市该怎么办? 预测点位是一件非常疯狂的事情,为什么不想想支撑这一轮行情走强的因素是否还在呢? 币值坚挺,经济增长率高; 物价指数高,利率也高; 利息成本高,企业的资产回报率就越高; 企业的利润增长率高,股市给予的估值也高。 在处女座的背景下,寻找可靠的投资机会是投资经理面临的最大挑战。 把握长期主线、动态调整投资组合是该基金四季度的主要投资思路。荷兰银行优先基金将继续奉行投资以价值为基础的投资理念,增长最终体现在价值
十、规范运作,审慎投资,努力为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 投资组合报告 (一)基金资产组合比例 项目 报告期末金额(元)占基金资产总额 股票 4,113,957,545.83 84.24% 债券 249,024,835.38 5.10% 银行存款及清算准备金 387,538,097.43 7.94% 应收证券清算款.57 0.56% 权证 89,363,356.33 1.83% 其他资产 16,136,166.04 0.33% 合计 4,883,441,354.58 100.00%
11. 1,707,410.810.04% B 采掘业 435,459,907.718.97% C 制造业 1,935,022,287.0439.84% C0 食品饮料 235,168,743.504.84% C1 纺织、服装、毛皮 0.000.00% C2 木材和家具 0 .0 00.00% C3 造纸、印刷 0.000 .00% C4 石油、化工、塑料、塑料 254,182,446.505.23% C5 电子 27,088,338.480.56% C6 金属、非金属 796,027,116.9216.39% C7 机械、设备、仪器 622,555,641.6412.82% C8 医药、生物制品0.0
12、00.00% C99 其他制造业 0.000.00% D 电力、燃气及水生产和供应业 43,079,000.000.89% E 建筑业 0.000.00% F 交通运输、仓储业 389,212,084.048.01% G 信息技术业 90,284,000.001。 86% H 批发零售业 232,433,977.004.79% I 金融保险业 559,043,274.9111.51% J 房地产业 296,958,604.326.11% K 社会服务业 49,032,000.001.01% L 通讯文化业 81,725,000.0 01. 68% M 综合 0.000.00 % 总计 4,1
13、13,957,545.8384.70% (3)报告期末按市值占基金资产净值比例排序的前十名股票的股票明细、编号、股票代码、股票名称数量(股)、市值(元)及占基金资产净值比例 中国船舶重工 850,,891,500.004 .80% 上海能源 4,817,,880,394.454.05% 中国平安 1,434,,626,529.903.99%招商地产 2,400,,600,000.003.90% 南方电网 5,999,,999,160.002.96% 国航 6,000,,5
14、40,000.002.91% 大秦铁路 5,500,,085,000.002.88% 鞍山钢铁股份有限公司 3,500,,000,000.002.59% 云天化 2,400,,816,000.002 中信证券 1,200,052,000.002.39% 按类别分类 债券组合编号 债券类别 市值(元) 占基金资产净值比例
15、合计 .000.00 249,024,835.385.13% (五)报告期末前五名债券投资明细、编号、债券名称、市值(元)占基金资产净值市值比例报告期末 0797,620,000.002.01% 202 国债 54,437,386.501.12% 307 国债 0949,850,000.001.03% 420 国债 25,075,000.000.52% 521 国债 20,200 ,000.000.42% (6) 报告主要注释1、报告期内泰达荷银首选企业股票型证券投资基金,基金投资的前十名证券的发行人不受监管情况 本报告编制前一年内未受到公开谴责或处罚。 2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的候选股票库。 3.其他
16、资产(单位:元) 项目金额(元) 交易保证金 5,692,146.81 应收股利 0.00 应收利息 3,804,588.93 应收认购款 6,639,430.30 其他应收款 0.00 回购证券 0.00 合计 16,136,166.04转换期。 5.a. 报告期内九八策略,该基金主动投资权凭证明细如下:编号、债券名称、市值(元)占基金资产净值比例 1 五粮液 YGC1 51,516,537.60 1.06% 2 桥城、007,797.000.74 % b. 分离交易可转债持有的认股权证具体情况如下: 序号 债券名称 市值(元)占基金资产净值比例 1国安GAC11,83
17、9,021.730.0379% 6、报告期末本基金未持有资产支持证券。 6、开放式基金份额变动情况 报告期初荷兰银行优先购买的基金份额总数 2,542,241,017.58 报告期内基金申购份额总数 202,077,180.87 报告期内基金赎回份额总数 529,380,984.28 基金份额总额报告期末持股 2,124,937,214.17 文件清单 1、中国证监会批准设立泰达荷兰银行优先公司股票型证券投资基金的文件; 2、泰达荷银优先公司股票型证券投资基金基金合同; 3、泰达荷兰银行优先企业股票证券投资基金招募说明; 4、泰达荷兰银行优先企业股票型证券投资基金托管协议; (2)存放地点:基金管理人、基金托管人住所。 (3)查询方式:投资者可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登录基金管理人互联网网站()查询。 2007 年 10 月 26 日 8
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